Robust and Nonlinear Time Series Analysis(Reprint) Proceedings of a Workshop Organized by the Sonderforschungsbereich 123 “Stochastische Mathematische Modelle”, Heidelberg 1983 (Lecture Notes in Statistics) by J. Franke, D. Martin, W. Härdle, JürgenFranke Paperback, 286 Pages, Published 1984 by Springer ISBN-13: 978-0-387-96102-6, ISBN: 0-387-96102-X
"Classical time series methods are based on the assumption that a particular stochastic process model generates the observed data. The, most commonly used assumption is that the data is a realization of a stationary Gaussian process. However, since the Gaussian assumption is a fairly stringent one, this assumption is frequently replaced by the weaker assumption that the process is wide~sense stationary and that only the mean and covarian ..."
"Now in its fifth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods for evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, an ..."
Grundzüge Der Mikroökonomik(8th Edition) (German Edition) by JürgenFranke Hardcover, 324 Pages, Published 1996 by Walter De Gruyter ISBN-13: 978-3-486-23964-5, ISBN: 3-486-23964-3
"Lehrbuchdarstellung von Grundlagen der Mikrookonomie, wie sie heute an den meisten Universitaten in den Anfangssemestern von Volks- und Betriebswirten verlangt werden. ""
"Statistics of Financial Markets offers a vivid yet concise introduction to the growing field of statistical application in finance. The reader will learn the basic methods of evaluating option contracts, analysing financial time series, selecting portfolios and managing risks making realistic assumptions of the market behaviour. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time ..."
"Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahr ..."
"Die beliebte und erfolgreiche Einführung in die Volkswirtschaftslehre für Wirtschaftsstudenten im Grundstudium.Aus dem Inhalt:Ökonomische Grundprobleme jeder Gesellschaft. Funktionsweise von Wirtschaftssystemen. Einige Elemente der Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland.Aus der Presse (zur ersten Auflage):Da die Darstellung - am Beispiel der Bundesrepublik orientiert - eine Fülle empirischen Materials und insgesamt einen abge ..."
"Einführung Wolfgang Cezanne, Jürgen Franke ... Ahrns - Feser Wirtschaftspolitik
Problemorientierte Einführung Von Dr. Hans-Jürgen Ahrns und Privatdozent Dr.
habil. ... Assenmacher Konjunkturtheorie Von Dr. Walter Assenmacher, Akad."
"Härdle, W., & Hafner, C. (2000). Discrete time option pricing with flexible volatility
estimation. Finance and Stochastics, 4, 189–207. Härdle, W., Lütkepohl, H., &
Chen, R. (1997). Nonparametric time series analysis. International Statistical
Review, 12, 153–172. Härdle, W., Müller, M., Sperlich, S., & Werwatz, A. (2004).
Non- and semiparametric modelling. Heidelberg: Springer. Härdle, W., & Simar, L
. (2012). Applied multivariate ..."
"Now in its fourth edition, this book offers a detailed yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods of evaluating option contracts, analyzing financial time series, selecting portfolios and managing risks based on realistic assumptions about market behavior. The focus is both on the fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis, an ..."
Wie integriert ist die Bundeswehr? Eine Untersuchung zur Integrationssituation der Bundeswehr als Verteidigungs- und Einsatzarmee by JürgenFranke Paperback, 525 Pages, Published 2012 by Nomos Verlagsges.Mbh + Co ISBN-13: 978-3-8329-7159-5, ISBN: 3-8329-7159-9
Universitext Ser. Statistics of Financial Markets : An Introduction by JürgenFranke, Christian Matthias Hafner 425 Pages, Published 2013 by Springer Science & Business Media ISBN-13: 978-3-662-10026-4, ISBN: 3-662-10026-6
"This appendix is based on work by Klaus Schindler, Saarbrücken. In designing
the book as e-book, we are going new ways of scientific publishing together with
Springer Verlag and MD*Tech. The book is provided with an individual license ..."
"Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner. 7. Das
Binomialmodell für europäische Optionen Bei vielen Optionen wie schon bei
einfachen amerikanischen Optionen sind die Randbedingungen der Black-
Scholes-Differentialgleichung so komplex, dass es keine analytische Lösung
mehr gibt. Daher muss man sich mit der numerischen Berechnung des
Optionspreises zufrieden geben. Am bekanntesten sind dabei Methoden, die den
Ak ..."
"Das kommunale Verfassungsrecht in Niedersachsen erfährt im Jahre 2011 eine tief greifende Reform. Das handliche Werk informiert aktuell, zuverlässig, anschaulich und praxisnah über die gesetzlichen Neuregelungen und ihre Hintergründe"
"An Introduction Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner
... For the first period, the stock market is expected to be very variable, and the
underlying stock's price is expected to increase or decrease by 20 percent. For
the ..."
"Statistics of Financial Markets offers a vivid yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods to evaluate option contracts, to analyse financial time series, to select portfolios and manage risks making realistic assumptions of the market behaviour. The focus is both on fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis and on applicatio ..."
"An Introduction Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner
... Dynamics Farenick, D. R.: Algebras of Linear Transformations Foulds, L. R.:
Graph Theory Applications Franke, ].; Hrdle, W.; Hafner, C. M.: Statistics of
Financial ..."